Londoni felzárkózó piaci elemzők a hír bejelentése után azt valószínűsítették, hogy a várható megállapodás a szinte "kondíciók nélküli" rugalmas hitelkeret és az általában erős feltételekhez kötött "szabvány" készenléti hitelegyezség között lehet majd.

Az egyik vezető londoni piaci adatszolgáltató, a CMA DataVision szakelemzői az MTI kérdésére elmondták, hogy a magyar kormánykötvények nem teljesítővé válásának rizikójára köthető piaci biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) középárfolyama a 605,4 bázispontos előző záróról 576 bázispont környékére csökkent a csütörtöki késői londoni kereskedésben. Ez azt jelenti, hogy a magyar törlesztési leállás elleni határidős biztosítási tranzakciók éves árazása 10 millió euró magyar szuverén adósságra csaknem 30 ezer euróval lett olcsóbb az előző záróhoz képest.

Kapcsolódó